Качаешь UDK, ставишь, там есть плагин, движок понимает формат ASCE, в макс неважно как модель перегонишь, можно через obj или fbx или collada. Из макса просто экспорт в формат движка. Ставишь как статик мэш. Есть второй вариант, смоделировать комнату с помощью BSP в самом движке.