тобишь, АЕ тебе по-умолчанию предложит импорт в виде merged layers. Это не про тебя - щёлкаешь на нём и из списка всех слоёв, что в этой .psd-шке выбираешь нужный.
А вообще, вот тебе совет - сохраняй слои в виде .tga с альфой (и места вокруг рисуночков по-боля оставляй). Зачем? Вставь .psd слой в афтер и сделай с ним например basic 3D. Видишь, что получается... А теперь дай на этот же слой LightBurst - ужас на крыльях ночи
А вот с .tga-шкой такой гадости не произойдёт.